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北京期货配资如何进行升水套利呢?

时间:2018-10-25 15:39 作者:股票配资 点击:


                       北京期货配资如何进行升水套利呢?
 
                       北京期货是以股票市价指数为依据的期货,是买卖双方根据预先的约定,同旨在如果你要某一个特定的时间根据互相之间的达到约定的股票市价进行股票指数交易的一样标准化契约,作为国内热点的指数期

货,深受客户们的热爱,因此北京期货升水套利是要如何做的?
 
                      1、跨期套利方法 跨期套利建仓时点选择方法为:当该时点的期货合同价差超出(低于)预想均值(前60个历史记录价差数据的平均值)3个标准差(标准差不低于0.9)时进行正向(反向)跨期套利,交割日前4个交易日内

禁止建仓。
 
                     其平仓计划具体如下:
 
                  1)、在建仓做好后T1=5个交易日内,如价差回落(上升)NP=6个点时,即对正向(反向)跨期套利组合进行平仓。
 
                    2)、在T1个交易日内,不能根据方案1进行平仓时,则在价差回归希望均值下方时进行平仓。
 
                    3)、当投资组合亏损超过5000元时,采取止住亏损计划。
 
 
                    我们以2010年6月-11月份北京期货当月和下月合同数据进行模仿,发现该计划获得明显的正收益,一些,仅只有10月份产生小幅度亏损,其余5个月均实现正的收益,并且这些年来价差波动的增加,收益明显增

多,如波动范围最大的11月份,月总收益超过14%。
 
                  2、期现套利方法 这些年来客户对北京期货产品慢慢明白,投资将愈加冷静,期现套利出现的概率将大幅度避免。
 
                  不过,当市场出现大幅度波动及客户对未来市场预想出现不一样时,套利机会仍然会出现。
 
                   3、极端价差情况下的套利计划 在北京期货价差满足如下条件时,我们可以根据跨期套利和期限套利互相结合的极端价差套利计划:
 
                1)、当月合同和下月合同间的价差大于53个点。
 
                     2)、当月合同与沪深三百指数间的价差大于28个点,或虽然说当月合同与沪深三百指数间的价差小于28个点,但下月合同与沪深三百指数间的价差大于80个点。
 
    
 

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